Article dans une revue

2020

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Saker Sabkha, Christian de Peretti, Sabrine Mallek. Forecasting sovereign CDS volatility: A comparison of univariate GARCH-class models. Vie et Sciences de l'Entreprise, 2020, N° 209 (1), pp.27-56. ⟨10.3917/vse.209.0027⟩. ⟨hal-01769390⟩

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2019

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Saker Sabkha, Christian de Peretti, Dorra Mezzez Hmaied. International risk spillover in the sovereign credit markets: An empirical analysis. Managerial Finance, 2019, 45 (8), pp.1020-1040. ⟨10.1108/MF-11-2017-0490⟩. ⟨hal-01652526⟩

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Saker Sabkha, Christian de Peretti, Dorra Hmaied. Nonlinearities in the oil effects on the sovereign credit risk: A self-exciting threshold autoregression approach. Research in International Business and Finance, 2019, 50, pp.106 - 133. ⟨10.1016/j.ribaf.2019.04.005⟩. ⟨hal-03484603⟩

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Saker Sabkha, Christian de Peretti, Dorra Hmaied. On the informational market efficiency of the worldwide Sovereign Credit Default Swaps. Journal of Asset Management, 2019, 20 (7), pp.581-608. ⟨10.1057/s41260-019-00142-4⟩. ⟨hal-01698006⟩

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2018

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Saker Sabkha, Christian de Peretti, Dorra Hmaied. The Credit Default Swap market contagion during recent crises: international evidence. Review of Quantitative Finance and Accounting, 2018, 53 (1), pp.1-46. ⟨10.1007/s11156-018-0741-6⟩. ⟨hal-04875550⟩

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Chapitre d'ouvrage

2022

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Saker Sabkha, Christian de Peretti. On the performances of Dynamic Conditional Correlation models in the Sovereign CDS market and the corresponding bond market. Zied Ftiti; Hachmi Ben Ameur; Wael Louhichi. Financial and Economic Systems: Transformations and New Challenges, World Scientific, pp.187-212, 2022, ⟨10.1142/9781786349507_0008⟩. ⟨hal-01710398⟩

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Thèse

2018

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Saker Sabkha. On the dynamic behavior of the worldwide sovereign Credit Default Swaps markets. Business administration. Université de Lyon; Institut des hautes études commerciales (Carthage, Tunisie), 2018. English. ⟨NNT : 2018LYSE1127⟩. ⟨tel-02436324v2⟩

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Pré-publication, Document de travail

2025

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Nesrine Mechri, Saker Sabkha. Geopolitical Risk, Inflation, and Commodity Shocks in MENA: Evidence from a VECM-HAC-DCC Framework. 2025. ⟨hal-05299155⟩

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